Variabel Bevegelig Gjennomsnitt Indikator Mt4

MetaTrader 5 - Indikatorer Variable Index Dynamic Average (VIDYA) - indikator for MetaTrader 5 Variable Index Dynamic Average (VIDYA) teknisk indikator ble utviklet av Tushar Chande. Det er en opprinnelig metode for å beregne eksponentielt flytende gjennomsnitt (EMA) med den dynamisk endringsperioden for gjennomsnittet. Gjennomsnittlig gjennomsnittsperiode avhenger av markedsvolatiliteten, da volumet måles Chande Momentum Oscillator (CMO). Denne oscillatoren måler forholdet mellom summen av positive trinn og summen av negative trinn for en bestemt periode (CMO-periode). CMO-verdien brukes som forholdet til utjevningsfaktoren EMA. VIDYA må derfor sette opp parametere: CMO-periode og EMA-periode. Vanligvis brukes ikke VIDYA selv i handelssystemer, men dets øvre og nedre grenser (Upper Band Amp Lower Band), som er ved N over og under VIDYA. Tolkning av indikatoren for mottak av handelssignaler i dette skjemaet utføres tilsvarende Bollinger Bands. Variabel indeksdynamisk gjennomsnittlig indikator Standardeksponentiell flytende gjennomsnitt beregnes i henhold til formelen nedenfor: EMA (i) Pris (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (PeriodeEMA1) - utjevningsfaktor PeriodEMA - EMA-gjennomsnitt periode Pris (i) - nåværende pris EMA (i-1) - tidligere verdi av EMA. Verdien av dynamisk gjennomsnittlig variabel indeks beregnes på den analoge måten med CMO: VIDYA (i) Pris (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) - absolutt nåverdi Chande Momentum Oscillator VIDYA (i-1) - forrige verdi av VIDYA. Verdien av CMO beregnes i henhold til nedenstående formel: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) - nåværende sum av positive prisinnskudd for periode DnSum (i) - nåværende sum av negative prisøkninger for perioden. Variabel Moving Average (VMA) En VMA er en EMA som kan regulere utjevningsprosenten sin automatisk basert på markedsavvik. Dens følsomhet vokser ved å gi mer vekt til de løpende dataene, da det gir en bedre signalindikator for kort - og langsiktige markeder. Flertallet av måter å måle flytende gjennomsnitt på, kan ikke kompensere for sidelengs bevegelige priser i forhold til trending markeder og genererer ofte mange falske signaler. Langsiktig glidende gjennomsnitt er sakte å reagere på reverseringer i trenden når prisene går opp og ned over en lengre periode. Et variabelt flytende gjennomsnitt regulerer følsomheten og lar det fungere bedre under alle markedsforhold ved å bruke automatisk regulering av utjevningskonstanten. Det Variable Moving Average er også kjent som VIDYA-indikatoren. Men denne versjonen er et modifisert konsept av VIDYA. Det variabelt flytte gjennomsnittet ble utviklet av Tushar S. Chande og ble først presentert i sin artikkel i mars 1992, i Technical Analysis of Stocks amp Commodities, hvor en standardavvik ble brukt som volatilitetsindeks. I sin oktober 1995 artikkel i samme magasin, endret Chande VIDYA til å bruke sin egen Chande Momentum Oscillator (CMO) som Volatilitetsindeks, er VMA-koden nedenfor resultatet av denne modifikasjonen. Ingen informasjon på dette nettstedet er investeringsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noe finansielt instrument. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Handel kan utsette deg for risiko for tap større enn innskuddene dine, og er kun egnet for erfarne investorer som har tilstrekkelig økonomiske midler til å bære slik risiko. ProRealTime ITF-filer og andre vedlegg: Ny PRC er også nå på YouTube, abonnere på kanalen vår for eksklusivt innhold og opplæringsprogrammer. Advarsel: Trading kan utsette deg for risiko for tap større enn innskuddene dine, og er kun egnet for erfarne kunder som har tilstrekkelig økonomiske midler å bære en slik risiko. Artikler, koder og innhold på denne nettsiden inneholder bare generell informasjon. De er ikke personlig eller investeringsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noe finansielt instrument. Hver investor må avgjøre om det er hensiktsmessig å handle et finansielt instrument i egen finansiell, finansiell og juridisk situasjon. For å hjelpe oss med å kontinuerlig tilby deg den beste opplevelsen på ProRealCode, bruker vi informasjonskapsler. Ved å klikke på Fortsett, godtar du vår bruk av dem. Du kan også sjekke vår personverns side for mer informasjon. FortsettVariabelt glidende gjennomsnitt er et eksponentielt glidende gjennomsnitt som automatisk justerer utjevningskonstanten basert på volatiliteten i dataserien. Jo mer volatile dataene er, desto større blir utjevningskonstanten brukt i den bevegelige gjennomsnittlige beregningen. Jo større utjevningskonstanten, desto større vekt blir gitt til dagens data. Det motsatte gjelder for mindre flyktige data. Typiske glidende gjennomsnitt lider av manglende evne til å kompensere for endringer i volatilitet. I løpet av flyktige markeder vil du ha et bevegelige gjennomsnittsnivå for å øke følsomheten, slik at du raskt kommer til å være på den rette siden av eventuelle gyrasjoner. Ved å justere utjevningskonstanten automatisk, kan et variabelt glidende gjennomsnitt justere følsomheten, slik at det kan fungere bedre både i høy og lav volatilitetsmarkeder. Formler: AbsCMO: (Abs (CMO) (CMOPeriod))) 100 SC: 2 (SmoothPeriod1) hvis perioden gt CMOPeriod SmoothPeriod 2 deretter VARMA (SCAbsCMOC) (1- (SCAbsCMO) VARMAPREV) ellers VARMA Lukk slutt VARMA. mq4 1.71 KiB) Nedlastet 470 ganger Alexander. Gettinger FXCodeBase: Bekreftet brukerinnlegg: 2518 Ble medlem: Ons 31 mars 2010 21:40 Sted: Russland, Omsk Hvem er i forumet Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 5 gjester Powered by phpBB copy 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group FXCodeBase. Den ultimate kilden til indikatorene og signaler for FXCM Trading Station og Marketscope applikasjoner Forex Capital Markets, LLC. (FXCM LLC) er en uavhengig juridisk enhet og er ikke tilknyttet Gehtsoft USA LLC. fxcodebase eies ikke, kontrolleres eller drives av FXCM LLC. FXCM støtter ikke noe produkt eller tjeneste for Gehtsoft USA LLC. Ingenting knyttet til denne kampanjen skal anses som en oppfordring til å kjøpe eller et tilbud om å selge noe produkt eller tjeneste til enhver person i hvilken som helst jurisdiksjon der et slikt tilbud, oppfordring, kjøp eller salg ville være ulovlig i henhold til lov eller forskrifter i denne jurisdiksjonen. Gjennomsnittlig (VMA) aka Volatilitetsindeks Dynamic Ave (VIDYA) Den Variable Moving Average (VMA) aka Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) ble utviklet av Tushar S. Chande og ble først presentert i mars 1992-utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 Tilpasning av bevegelige gjennomsnitt til markedsvolatilitet Chande8217s teori var at ytelsen til et eksponentielt glidende gjennomsnitt kunne forbedres ved å bruke et volatilitetsindeks (VI) for å justere utjevningsperioden ettersom markedsforholdene endres. Tanken er at når prisene er overbelastet, bør et gjennomsnitt gå sakte for å unngå whipsaws, men når prisene trender sterkt, bør et gjennomsnitt øke hastigheten for å fange de store prisbevegelsene. Han var ikke den første personen til å tenke langs disse linjene George R. Arrington, Ph. D introduserte et variabelt enkelt flytende gjennomsnitt basert på standardavvik i juni 1991-utgaven av teknisk analyse av aksjer amp Commodities 8211 Bygge en variabel lengde flytende gjennomsnitt ( VLMA). YIDYA representerte imidlertid et stort skritt fremover fra VLMA fordi det tillot en mye større spredning av utjevningsperioder. Slik beregner du en variabel flytende gjennomsnittlig VMA (VI Lukk) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Brukere valg av et mål for volatilitet eller trendstyrke. N Bruker valgt konstant utjevningsperiode. Her er et eksempel på en 3-årig VMA med en 3-års effektivitetsforhold (ER) som VI: Hvordan VIDYA-utjevning er endret av volatilitetsindeksen. Variabelt flyttende gjennomsnitt er unikt fordi det ikke har noen øvre eller nedre grense for utjevning periode: VMA-utjevningsperioden kan gå uendelig høy til volatilitetsindeksen er null da det resulterende gjennomsnittet vil slutte å bevege seg og være lik forrige VMA. Når volatilitetsindeksen er lik 1, vil utjevningsperioden være lik den brukervalgte konstanten 8216N8217 legge merke til hvordan når Y-aksen N, X-aksen 1. Men hvis volatilitetsindeksen som brukes, kan stige over 1 (for eksempel standardavviksforholdet) så kan utjevningsperioden falle under den valgte brukerens konstant. Når VI (N2) 0,5 blir utjevningsperioden 1, som er lik prisen selv. Derfor må VI som brukes ikke stige over (N2) 0,5, og hvis det gjør ved anledninger, må denne hetten skrives inn i formelen. En titt på den virkelige alfa Fordi VMA er som navnet antyder, variabel, er 8216Actual Alpha8217 ikke statisk, men påvirkes av VI. Ved å endre konstant 8216N8217 endres imidlertid tolkningen av VI meget: Over kan du se et eksempel på 8216Actual Alpha8217 og den resulterende utglattningsperioden for en VMA med en 8216N8217 av 1 og en 8216N8217 av 5. Vi vet at når VI 1 (som indikerer at aksjen trender perfekt) utglattningsperioden 8216N8217. Så de raskeste mulige utjevningsperioder i disse eksemplene er henholdsvis 1 og 5, ikke en stor forskjell. Men det er overraskende å se hva en stor innvirkning endrer 8216N8217 bare noen få poeng har samlet. Faktisk som 8216N8217 øker de resulterende VMA-bevegelsene eksponentielt langsommere. Denne innflytelsen er snarere som kvadrering brukt av Kaufman i sitt Adaptive Moving Average. Hvilken volatilitetsindeks som skal brukes Chande opprinnelig brukt standardavviksforholdet som sin VI, og dette er det som vanligvis brukes når folk snakker om en VIDYA. Men senere, i oktober 1995-artikkelen fra Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 8216Identifying Powerful Breakouts Early 8216 foreslo han bruken av sin egen Chande Momentum Oscillator (CMO). Fordi CMO varierer mellom 100 og -100, for å bruke den i denne applikasjonen, må vi ta absoluttverdien delt med 100. Resultatet er identisk med effektivitetsforholdet (ER) og brukes VI mest ofte når folk refererer til en VMA . Eventuelle målinger av volatilitet eller trendstyrke kan imidlertid brukes så lenge det passer mellom et null til (N2) 0,5-område der høyere målinger indikerer en sterkere trend. Volatilitetsindekser som brukes til testing Som en del av 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216 testet vi følgende indikatorer som volatilitetsindeksen i et variabelt flytende gjennomsnitt: Finnes det andre som du synes er verdt å teste. Gi oss beskjed i kommentarfeltet på bunnen. Variabel Flytende Gjennomsnittlig Excel-fil Jeg har satt sammen et Excel-regneark som inneholder Variabel Flytende Gjennomsnitt og gjort det tilgjengelig for GRATIS nedlasting. Den inneholder en 8216basic8217 versjon som viser alt arbeidet og en 8216fancy8217 som automatisk tilpasser seg lengden, så vel som Volatilitetsindeksen du angir. Finn det på følgende kobling nær bunnen av siden under Nedlastinger Tekniske indikatorer: Variabel flytende gjennomsnittlig (VMA) 10-dagers variabel flytende gjennomsnitt Eksempel, VI 50-dagers effektivitetsgrad Takk, bror dette er flott. forklaringen av matematikken bak den er veldig nyttig nå som jeg forstår hvordan hver del av ligningen fungerer, jeg kan spille med det ett spørsmål8230 VMA1 for knyttneve datapunktet du bare bruker Close1, og i så fall hvorfor ikke bare bruk Close1 det skal være mer lydhør overfor prisendring Jeg må være enig med steveplace, heteroskeditet er vanskelig å forklare klokken 07:00 i morgen lol Glad for at du fant det nyttig Peter. Jeg finner noen formler rundt nettet for disse tingene veldig vanskelig å lese fordi jeg ikke har noen formell matematikkutdanning. Det er derfor jeg knuser det hele og viser arbeidet, så det er ingen forvirring. Med hensyn til spørsmålet ditt er VMA fortsatt et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) etfhqblog20101108exponential-moving-gjennomsnitt, men med en dynamisk alfa i stedet for en konstant en. Alle EMAer bruker sitt tidligere gjennomsnitt som de beveger seg fremover, men må være podet med et nummer ved starten (vanligvis den forrige lukkede) EMA EMA (1) (Lukk EMA (1)). Hvis du fortsatte å bruke den forrige lukkingen, ville gjennomsnittet spore prisen så nøye som å matche det nesten nøyaktig. Last ned spredningsarket hvis du allerede har allerede fått en prøve. Gå til celle J5 på slutten av formelen vil det si IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221)) endre dette for å lese IF (E482438221, E4 (2 (I51)) - E4), 82218221)) fyll denne formelen til bunnen av kolonnen, og den vil deretter referere til forrige lukk i stedet for forrige VMA. BTW Jeg la merke til at jeg hadde regnearket satt til manuell beregningsoppdatering i stedet for automatisk. Du vil kanskje endre dette eller laste det ned igjen som jeg har løst det nå. sayyed For 5 år siden bruker jeg VMA sammen med andre MA8217s (enkel, eks, vektet, volvevekt, trekantet). skal jeg bruke samme periode for VMA som perioden for andre gjennomsnitt, bruker jeg kryss som min Buysell-poeng som andre MA8217-er, eller skal jeg bruke retningen til VMA som min Buysell-signal, takk for din støtte. Derry Brown 5 år siden Du kan se testresultater for flere av MAs du nevnte her 8211 etfhqblog20100525best-technical-indicators Svaret på spørsmålet ditt avhenger av om du bruker dem som en del av et mekanisk system eller en skjønnsmessig. Jeg har ikke testet resultatene av MA crossovers mellom ulike typer MA, men jeg ville ikke forvente at dette skulle være en effektiv tilnærming. Hver type glidende gjennomsnitt er unikt, slik at det ikke er nødvendig å bruke samme utjevningsperiode, og VMA er så forskjellig fra at den må behandles som et helt separat gjennomsnitt. Håper dette hjelper Derry